Управление капиталом в автоматизированном трейдинге
Почему профессионалы используют несколько портфелей, а не один торговый счёт?
Алготрейдинг исключает эмоции, но не исключает риски. Портфельная модель ограничивает потери, сохраняет доходность и обеспечивает восстановление капитала при форс-мажорах.
Что такое портфель в алготрейдинге?
- 1 счёт = 1 портфель
- 1 портфель = 1 робот или несколько, одна стратегия или несколько, один валютный инструмент или несколько
- Портфели независимы друг от друга
Почему один счёт — это высокий риск?
Если весь ваш капитал хранится на одном торговом счёте:
- Любое негативное событие влияет на 100% ваших средств.
- Нет механизма распределения риска: потеря одного портфеля = потеря всего капитала.
Пример: Вы вложили 10 000 $ на один счёт и используете одну стратегию. В случае экстремального рыночного движения счёт полностью обнуляется. Вам придется вводить новые средства извне для восстановления.
- Потере всего капитала в случае форс-мажора
- Отсутствию возможности компенсировать убытки
- Повышенному психологическому давлению
- Неэффективному управлению капиталом
Структура портфельной системы
Ключевая идея: убыток одного портфеля компенсируется прибылью остальных.
Почему несколько портфелей лучше одного большого счёта?
| Критерий | Один счёт | Много портфелей |
|---|---|---|
| Риск потери капитала | Высокий | Снижен |
| Гибкость управления | Низкая | Высокая |
| Пополнение на 200% | До 52 000 $ | 3 000 $ |
| Психологическое давление | Высокое | Контролируемое |
Что такое страховочный депозит и где он хранится?
Важное уточнение: Страховочный депозит не должен постоянно находиться на Форекс-счёте.
- Поддержка маржинального обеспечения;
- Предотвращение маржин-колла;
- Защита депозита при резких движениях рынка;
Где может размещаться:
- Банковский вклад;
- Накопительный счёт;
- Криптобиржа (гибкие Earn-программы, например Bybit).
Пока резерв не используется:
- Он не участвует в торговых операциях;
- Может приносить дополнительный доход;
- Остаётся ликвидным.
Развернутый пример восстановления утраченного портфеля
Количество портфелей: 10, депозит на один портфель: 1 000$, общий капитал: 10 000$. Средняя доходность одного портфеля: 10% в месяц. Все портфели независимы.
Сценарий форс-мажора
Один портфель теряет депозит (1 000$), остальные продолжают работать.
Процесс восстановления
Доходность оставшихся 9 портфелей за месяц: 9 × 100$ = 900$. После первого месяца восстановлено 90% потерянного капитала. Во второй месяц: оставшиеся 100$ компенсируются, 800$ — чистая прибыль.
Вывод
Многопортфельная модель обеспечивает встроенный механизм самовосстановления капитала, ограничивает риск и сохраняет доходность без внешних вливаний.
Расчёт пополнения депозита при форс-мажоре
| Модель | Первое пополнение | Второе пополнение | Общее пополнение | Страховочный депозит |
|---|---|---|---|---|
| Один портфель | 13 000 → 26 000$ | 26 000 → 52 000$ | 39 000$ | ≥39 000$ |
| 10 портфелей | 1 000 → 2 000$ | 2 000 → 4 000$ | 3 000$ | 2 000$ |
Распределение средств на множество портфелей
Позволяет снизить нагрузку на страховочный депозит и управлять маржинальными требованиями. Для расчета распределения капитала можно использовать интеллектуальную панель.
Распределение средств на множество портфелей, при многопортфельной модели
- Диапазон: 500–3 000$;
- Подбор зависит от свободных средств и стратегии управления риском (конкретного портфеля);
- Страховочный депозит должен покрывать 100–200% возможных просадок.
Интерактивный калькулятор портфельного распределения
Реинвестиции и управление прибылью
Раз в квартал или полгода выводится 25–50% прибыли, остальная часть распределяется равномерно между всеми портфелями — оптимальный подход. Данный метод формирует подушку безопасности за счёт ребалансировки активов.
Финансовая грамотность: простой и сложный процент
Простой процент: начисляется на первоначальную сумму. Пример: 1 000$ под 10% годовых = 100$ в год.
Сложный процент: начисляется на сумму + ранее полученный доход. Пример: 1 000$ под 10%: 1 год = 1 100$, 2 год = 1 210$, 3 год = 1 331$.
В алготрейдинге алгоритмы используют сложный процент, а страховочный депозит работает под простой или сложный процент, пока не востребован.
Ключевые выводы
- Алготрейдинг без управления капиталом — иллюзия стабильности;
- Заемные средства недопустимы;
- Страховочный депозит вводится только при необходимости и может приносить доход вне рынка;
- Портфельная модель + дисциплина = выживание и рост.